ในช่วงที่ตลาดผันผวน ทางเลือกหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้เพื่อสร้างกำไรให้กับพอร์ตลงทุน ก็คือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX ซึ่งล่าสุดได้จัดกิจกรรม TFEX Trading Space 2021 ขึ้น โดยมีสัมมนาและ Workshop ที่น่าสนใจหลายหัวข้อ ตั้งแต่แนะนำเทคนิคการสร้างกำไร หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด

แต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจ ก็หนีไม่พ้นเรื่องของ Robot Trade หรือการใช้งานระบบส่งคำซื้อขายแบบอัตโนมัติ ที่กำลังเป็นเทรนด์ที่นิยมมากยิ่งขึ้นในช่วงหลัง

 

Robot Trade คืออะไร?

โดยปกติแล้ว เวลาเราซื้อขายในตลาด แต่ละคนก็จะมีกลยุทธ์ที่ตัวเองใช้แตกต่างกันออกไป ซึ่งหลายๆ วิธีนั้นก็สามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวแทบทั้งสิ้น

แต่ปัญหาก็คือ “สภาพจิตใจ” ของเราเองต่างหาก ที่จะทำให้เราไม่อยากทำตามระบบที่วางไว้

บางครั้งพอซื้อขาย จนขาดทุนติดต่อกัน 3-4 ครั้ง ก็อาจจะเกิดความไม่เชื่อใจในระบบที่วางไว้อีกต่อไป ทั้งที่การซื้อขายครั้งต่อไป อาจจะทำกำไรก้อนใหญ่ให้เราก็เป็นได้

ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า Robot Trade จึงถูกนำมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ และได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะ Robot Trade จะเพียงแค่รับกลยุทธ์จากเรา และก็ซื้อขายตามแนวทางที่วางไว้ แบบไม่มีอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนในตลาด TFEX เองก็สามารถใช้ระบบเทรดดังกล่าวได้ โดยใช้งานผ่านโปรแกรมยอดฮิต MT4 บนฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Port ซึ่งสามารถสร้าง Robot Trade อัตโนมัติที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรมเอง เพียงแค่กำหนดเงื่อนไขหรือเลือกกลยุทธ์การเทรดที่ต้องการลงไป

 

 

แล้วมือใหม่ที่จะเริ่มใช้ Robot Trade ควรรู้อะไรบ้าง?

ในงานสัมมนานี้ ก็มีการสรุป 4 ขั้นตอนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่สนใจหรืออยากจะเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งก็ประกอบไปด้วย

 

1. การออกแบบกลยุทธ์ Trade Modeling

ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานระบบ Robot Trade ก็จะต้องเริ่มจากการวางระบบให้หุ่นยนต์นั้นทำงานก่อน ว่าจะทำงานอย่างไร

เรื่องที่ว่าจะซื้อตอนไหน ขายตอนไหน เป็นเรื่องที่นักลงทุนหลายคนอาจจะทราบกันอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการซื้อขาย จะมีอยู่ 2 อย่างในการวางระบบนี้ก็คือ

– การกระจายความเสี่ยง

เพราะต่อให้ระบบดีแค่ไหน หากลงทุนไปยังสินทรัพย์อย่างเดียวหรือกลยุทธ์เดียวทั้งหมดเลย ก็จะนำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงมาก

ดังนั้นควรจะเริ่มจากการเลือกสินทรัพย์ต่างชนิด ที่ทิศทางราคาต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในภาวะตลาดไม่คาดคิด

เช่น สินทรัพย์ A ราคาพุ่งขึ้นแรง จะทำให้สินทรัพย์ B ราคาตกลงอย่างหนัก นั่นจะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้อย่างดี

แต่ถ้าใครที่เทรดสินค้าเดียว เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี SET50 หรือที่เรียกว่า SET50 Futures ในตลาด TFEX ก็จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงด้วย “กลยุทธ์” ที่ต่างกันแทน

ยกตัวอย่างเช่น การเลือกระยะเวลา (Time Frame) ที่ต่างกัน, การเลือกเครื่องมือสัญญาณ (Indicator) มากกว่าหนึ่งแบบ หรือรูปแบบการถือครองที่ต่างกัน เช่น Trend Following หรือ Swing Trade เป็นต้น

– การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

การปรับสมดุลของสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน จะช่วยคงสถานะการลงทุนเดิมให้ตรงตามกับที่เราเคยวางไว้

โดยสามารถทำได้ ทั้งจากการขายสินทรัพย์ที่เกินสัดส่วนจากเดิม และการซื้อสินทรัพย์เพิ่มตอนที่สัดส่วนต่ำกว่าเดิม เพื่อให้สัดส่วนของพอร์ตไม่เน้นหนักที่ตัวไหนจนเกินไป

อย่างไรก็ตาม การปรับสมดุลพอร์ตก็จำเป็นต้องตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ไม่ใช่ซื้อตัวที่ขาดทุนเข้ามาตลอด จนในที่สุดก็เกิดการขาดทุนอย่างหนักตามมา

 

2. เครื่องมือ Robot Trade

เครื่องมือ Smart Port นั้น นักลงทุนสามารถตั้งกลยุทธ์ให้ Robot ได้ว่าจะให้เทรดแบบไหน เทรดสินค้าตัวไหนพร้อมกันบ้าง ในวงเงินเทรดเท่าไร

นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นต่อการซื้อขายในแต่ละครั้ง โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) แต่อย่างใด

ยกตัวอย่างเช่น..

– การตั้งค่า Robot มากกว่า 1 ตัว ให้เข้าซื้อขายในสินทรัพย์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

– การตั้งค่าให้ยืนยันสัญญาณ Indicator มากกว่า 1 ตัว ก่อนเข้าซื้อขาย

– การถัวเฉลี่ยขาดทุน ตามรูปแบบของ Grid Trading หรือการถัวเฉลี่ยขาขึ้นของ Trend Following ก็ตั้งค่าให้ต่างกันได้

– การ Stoploss กำหนดจุดตัดขาดทุน ว่าจะให้ระบบยอมขาดทุนที่เท่าไร โดยไม่มีการระบุตัวเลขชัดเจน แต่ทำเป็น Trailing Stop หรือยอมตัดขาดทุนตามราคาสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไป ก็ย่อมได้เช่นกัน

ผู้ลงทุนสามารถทำได้ เพียงแค่ตั้งกลยุทธ์ตั้งคำสั่งให้ Robot ยิงออเดอร์โดยการใส่วงเงินลงไป สามารถตั้งสูตรหรือสร้างกลยุทธ์ใดๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ตามแต่จะคิดออกมาได้เลยทีเดียว

 

 

3. การทดสอบ Back Testing

การทดสอบระบบเทรดที่มีอยู่ในโปรแกรม MT4 ในขั้นตอนนี้ เป็นการทดสอบกลยุทธ์การเทรดกับข้อมูลในอดีต เพื่อย้อนดูสถิติการเทรดของตัวเองในอดีตก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่ากลยุทธ์ที่เราคิดหรือใช้นั้นได้ผลไหม จากข้อมูลของตลาดในอดีตที่ผ่านมา อาจจะเป็น 1 ปี 5 ปี หรือกระทั่ง 10 ปี

ซึ่ง Back Testing จะเป็นตัวช่วยกรองเบื้องต้น เพื่อดูว่าแนวคิดไหนพอจะใช้ได้ผล หรือแนวคิดไหนมีปัญหาอย่างไรบ้าง

โดยจะทำให้เราจะไม่ต้องไปทดสอบกับเงินจริงและสร้างความมั่นใจให้กับตัวนักลงทุนในการตัดสินใจใช้กลยุทธ์นั้นๆ

 

4. การทำ Simulation ในสภาวะตลาดจริง

เพราะการทดสอบกับข้อมูลย้อนหลัง ก็อาจยังไม่เพียงพอต่อการที่จะเชื่อมั่นว่าระบบของเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจึงควรทดสอบกับสภาพตลาดจริง หรือที่เรียกว่า Forward Testing นั่นเอง โดยขั้นตอนนี้ จะเป็นการนำเงินจำลองมาทดลองใช้กับกลยุทธ์ที่วางไว้

ซึ่งระบบ Smart Port นั้น นักลงทุนสามารถเช็คดูได้ว่าระบบมีเสถียรภาพที่ดีไหม เมื่อเจอกับปัญหามีดีเลย์หรือระบบค้างบ้างหรือไม่ มีฟังก์ชั่นไหนที่พอทำงานจริงแล้วไม่ตรงเหมือนตอนทดสอบ Back Testing บ้าง

การทำ Forward Test จะทำให้เราได้ข้อมูลมาเพื่อลดความเสี่ยงลง ให้พอร์ตสามารถรับความผันผวนได้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนก่อนตัดสินลงเงินไปจริงๆ

สุดท้ายแล้วในยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแทบทั้งหมดเช่นนี้ ระบบอัตโนมัติต่างๆ อย่างเช่น Robot Trade จะเข้ามามีบทบาทในตลาดทุนมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ที่จำนวนของ Robot Trade และการส่งคำสั่งซื้อขายอย่างรวดเร็วด้วยหุ่นยนต์ ได้รับความนิยมสูง คาดว่าตลาดไทยอีกไม่นานก็คงเดินไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งจะเป็นเรื่องดีถ้าเราได้เรียนรู้และใช้งาน เพื่อทำความรู้จักมัน รวมถึงมองหาข้อดีข้อเสีย เพื่อให้เกิดความรู้รอบมากที่สุด ซึ่งล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักลงทุนอย่างเราๆ ด้วยนั่นเอง..

ใครที่สนใจมากกว่านี้ สามารถรับชมสัมมนาฉบับเต็มย้อนหลังได้ที่
https://setga.page.link/6evAppW54mCvGe1J9

 

#TFEX #Workshop #RobotTrading #TradingSpace

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...